Индикатор TRIN (TRading INdex)

Индикатор TRIN (TRading INdex)
  Созданный Ричардом Армсом в 1960-х, индикатор TRIN (TRading INdex) также известен как Индекс Arms. Это — индикатор широты рынка, помогающий выделить уровни перекупленности и перепроданности в главных индексах, отслеживая число повышающихся и снижающихся акций, а также их объем.
Индикатор также используется для того, чтобы торговать отдельными рыночными инструментами, показывая, насколько силен или слаб рынок в целом, что может отразиться на отдельных инструментах.

Описание индикатора

  Индикатор Arms колеблется выше и ниже уровня 1.0 и дает признаки краткосрочных уровней перекупленности и перепроданности в цене индекса.
  Он комбинирует число повышающихся и снижающихся акций, а также объем этих акций, чтобы показать общую картину текущего состояния рынка.

Диаграмма 1. Индикатор TRIN.
 Диаграмма 1. Индикатор TRIN.

  Индикатор TRIN показывает данные по рынку NYSE, а индикатор TRINQ показывает данные по рынку Nasdaq. Оба эти индикатора используются в зависимости от того, какой из рынков наиболее применимым к торгуемым акциям. Например, при торговле акциями финансовых институтов лучше подойдет индикатор TRIN, при торговле же акциями технологических компаний больше подойдет индикатор TRINQ.
  Часто возникает впечатление, что индикатор TRIN двигается обратно по отношению к ценовому действию индекса, к которому он применяется.

Расчет индикатора

  Этот индикатор может быть рассчитан для любого индекса или рынка, по которому есть адекватные данные. Наиболее часто он используется для оценки рынков NYSE и Nasdaq. Расчет индикатора производится по формуле:
  TRIN = (повышающиеся инструменты/снижающиеся инструменты) / (объем повышения/объем снижения)
  Повышающиеся инструменты – это число рыночных инструментов (например, акций), которые закрылись выше в данный день, а снижающиеся инструменты – это число рыночных инструментов, которые закрылись ниже в этот день. Объем повышения – это суммарный объем всех повышающихся инструментов (акций); объем снижения – это суммарный объем всех снижающихся инструментов.
  Первая часть уравнения известна как отношение AD, или отношение повышений/снижений. Вторая часть уравнения известна как отношение объема AD.
  Вычисление индекса TRIN может показаться непростой задачей, особенно на коротких временных периодах, вроде минутных графиков. Он доступен на многих графических и торговых платформах и не требуется никакого ручного вычисление этого индикатора, также его значение можно посмотреть на многих специализированных сайтах.

Значения индикатора

  Значение 1.0 – это нейтральная точка, и индикатор двигается выше и ниже нее. День сильного роста свалит индикатор, а день сильного снижения подтолкнет индекс TRIN вверх. Очень высокие или низкие значения индикатора TRIN сигнализируют, что рынок может быть соответственно перепродан или перекуплен, и готов для разворота. Однако, эти значения TRIN говорят лишь о возможности разворота, и мы должны дождаться, чтобы цена подтвердила это, прежде чем начинать действовать.
  Определенные уровни перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от рынка. Для NYSE в период с августа 2013 по август 2014 года значение 2.0 и выше обычно указывало на формирование краткосрочного основания, и цена должна была совершить, по крайней мере, небольшое движение вверх.

Диаграмма 2. Высокие значения TRIN указывают на перепроданность.
 Диаграмма 2. Высокие значения TRIN указывают на перепроданность.

  Когда значение индикатора выше 1.0, но ниже 2.0, это указывает на давление продаж, и в игре может быть краткосрочный нисходящий тренд. В течение таких периодов предпочтительны краткосрочные короткие сделки, нежели длинные.
  Когда индикатор находится ниже уровня 1.0, это указывает на давление покупок, и на рынке может развиваться краткосрочный восходящий тренд. В течение таких периодов предпочтительны краткосрочные длинные позиции. Учитывая наличие большого «рыночного шума» приблизительно в районе 1.0, должен также использоваться анализ ценового действия, чтобы определить направление и отфильтровать ложные сигналы.
  Обратите внимание, что шипы на TRIN вниз не столь явны, как шипы вверх. Это может усложнить точное определение уровня перекупленности. Обычно значения ниже 0.5 указывают, что краткосрочная вершина цены может быть уже достигнута или находится поблизости.

Диаграмма 3. Низкие значения TRINQ указывают на состояние перекупленности.
 Диаграмма 3. Низкие значения TRINQ указывают на состояние перекупленности.

  Когда индикатор TRIN находится прямо на уровне 1.0, это не дает особо ценной информации. Поэтому рекомендуется рассмотреть долгосрочную ценовую динамику, чтобы определить направление тренда, в котором и следует заключать сделки. Индикатор TRIN наиболее полезен, когда его значение находится выше или ниже уровня 1.0, как минимум, на две десятых.

Использование индикатора

  Рекомендуется использовать уровни перепроданности на индикаторе TRIN, чтобы подтвердить точки входа во время общего восходящего тренда. Определить восходящий тренд, используя 100- или 200-дневную Скользящую среднюю. Дождаться, чтобы TRIN достиг уровня 2.0 или выше, сигнализируя состояние перепроданности. Открывать длинные позиции, как только цена начинает снова показывать силу и индикаторTRIN разворачивается обратно ниже 2.0.

Диаграмма 4. Торговля по тренду с использованием индикатора TRIN.
 Диаграмма 4. Торговля по тренду с использованием индикатора TRIN.

  Тот же самый подход применим к нисходящему тренду. Дождаться ралли цены, при котором индикатор TRIN достигает уровня 0.5 или ниже. Как только цена начинает двигаться вниз, а индикатор TRIN выше 0.5, рассмотреть вход в короткую позицию со стоп-ордером сразу выше недавнего максимума.
  Так как этот подход рассчитан на попытку захватить следующую волну тренда, то здесь нет какой-либо определенной ценовой цели. Поэтому могут использоваться трейлинг-стоп, расчетная цель на основе первоначального риска или индикаторы, чтобы помочь в выходе из прибыльной сделки.
  Индикатор TRIN также может использоваться, чтобы подтвердить ценовые прорывы в отдельных инструментах (например, акциях), которые обычно имеют высокую корреляцию с более широким рынком. Идеально, когда при ценовом прорыве значение TRIN находится ниже уровня 1.0, показывая давление покупателей (но не ниже 0.5, так как это означало бы состояние перекупленности). Покупать следует, когда цена нарушает определенный технический уровень.
  На диаграмме 5 показано, как цена совершает прорыв выше модели «нисходящий треугольник».

Диаграмма 5. Подтверждение ценового прорыва индикатором TRIN.
 Диаграмма 5. Подтверждение ценового прорыва индикатором TRIN.

Сразу перед прорывом значение TRIN было ниже уровня 1.0, указывая на давление покупок, а в момент прорыва значение TRIN находится рядом с 1.0. Это обеспечило достаточное подтверждение давления покупок, чтобы торговать на ценовом прорыве.
  В правой части диаграммы мы видим, что сформировался другой небольшой диапазон. Есть сильный восходящий бар, которому соответствует значение TRIN значительно ниже 1.0. Это подтверждение можно использовалось, чтобы войти в длинную позицию. Обратите внимание, что эти ценовые прорывы происходят в направлении общего тренда, добавляя уверенности в торговой установке.
  Тот же самый подход применим к ценовым прорывам в нижнюю сторону. Значение TRIN выше 1.0 сразу до или во время ценового прорыва, в идеале при прорыве в направлении общего тренда.

Ограничения

  Уровни перекупленности и перепроданности – это не точные уровни. Индикатор TRIN может хорошо продвинуться за пределы этих экстремумов прежде, чем произойдет разворот цены. Также, само по себе достижение уровня перекупленности или перепроданности не подразумевает, что цена обязательно развернется.
  Индикатор TRIN, как описано здесь, в основном является краткосрочным инструментом, используемым внутри-дневными трейдерами и трейдерами на колебаниях. Он может использоваться как более долгосрочный индикатор, если данные сглажены и усреднены. Это можно сделать, применяя Скользящую среднюю к индикатору. В этом случае, шипы будут сглажены за множество дней и будут отражаться только наиболее экстремальные значения.
  Учитывая, что это, по своей природе — краткосрочный индикатор, лучше использовать его в сочетании с общим анализом тренда. Например, использование 200- или 100-дневной Скользящей средней может помочь в выявлении направления тренда.
  Индикатор может иметь беспорядочные движения и поэтому может оказаться далеко не идеальным инструментом для определения выхода из прибыльных позиций. Приведенная выше стратегия сосредотачивается на входе в трендовое движение, как только это движение началось. Для выхода из выгодной позиции должен использоваться другой метод.

Заключение

  TRIN – это индикатор широты рынка, который отслеживает повышения и снижения отдельных инструментов на основных рынках, а также их объем. Чрезвычайно высокие значения указывают, что рынок может быть около своего основания, в то время как чрезвычайно низкие значения указывают, что возможно достигнута вершина. Эти уровни не точны, при этом и разворот может не произойти только потому, что достигнут уровень перекупленности или перепроданности.
  Этот индикатор также полезен для подтверждения ценовых прорывов, но для определения целей по прибыли требуются другие методы. Индикатор TRIN может быть беспорядочен и поэтому не совсем подходит для определения выхода из сделки. Рекомендуется использовать стоп-ордера и торговать в направлении долгосрочного тренда, используя TRIN для помощи в выборе сделок и момента входа.
0
398
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...